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Papel de Liquidez en ALM

• Concepto e importancia de la Gestión de Liquidez
• Prácticas sólidas de la Gestión de Liquidez
• Papel de la Gestión de Liquidez en la Gestión de Activos y Pasivos
• Interrelación entre el Riesgo de Liquidez y otros riesgos
• Cómo medir la calidad de la Gestión de Liquidez
• Costos y Beneficios de la Gestión de Liquidez

Crisis de Liquidez - Estudio de casos

• Credit Lyonnais
• Barings Bank
• Continental Illinois National Bank

Sistemas de Medición de Liquidez - 1

• El análisis y la medición de los índices de liquidez.
• Las comparaciones entre varias medidas de liquidez.
• Los requisitos de liquidez fuera y dentro del balance general del Banco.
• La aplicación de los índices para medir las relaciones entre los diferentes componentes de un balance general.
• La aplicación del análisis de los índices para planear las actividades de una institución.

Sistemas de Medición de Liquidez - 2

• Comprender los efectos de los cambios en el Activo y el Pasivo sobre la Liquidez de un banco
• Comprender el uso de los flujos de efectivo como herramienta para medir el descalce [gap] de liquidez
• Comprender el impacto de las decisiones de vencimiento sobre las posiciones de liquidez de bancos e instituciones
• Comprender la aplicación de técnicas estadísticas para identificar variaciones en los saldos

Sistemas de Medición de Liquidez - 3

• Entender la aplicación de las medidas basadas en riesgo para liquidación
• Entender el concepto de los Factores de Conversión de Liquidez (LCF, por sus siglas en Inglés)
• Entender las directrices reguladoras en las medidas basadas en el riesgo
• Entender varias estrategias de medición para manejar la liquidez
• Entender la relación entre la mezcla en la cartera de negocios y la Gestión de Liquidez

Herramientas Prácticas & Técnicas

• La aplicación de herramientas prácticas para medir y monitorear la liquidez.
• El efecto de los factores comerciales sobre las técnicas mediante tres estudios de caso:
• Banco Subsidiario
• Banco Regional
• Banco para la Comunidad Local

Estrategias de Liquidez - 1

• Activo, Pasivo y estrategias fuera del balance general para realizar la gestión de liquidez
• El uso de la Permuta [Swap] de Divisas como herramienta para transferir Liquidez entre distintas divisas
• La aplicación Práctica de las políticas de gestión de Liquidez
• Los costos y beneficios de las distintas formas de lograr la liquidez – estudio de casos
• El uso de la Titularización de Activos como herramienta para la Gestión de Liquidez

Estrategias de Liquidez - 2

• el función de la Alta Gerencia al formular la estrategia de liquidez de una organización
• los Desafíos que enfrenta una organización al conceptualizar el perfil de liquidez
• los riesgos de Liquidez de las distintas líneas de negocios:
• (a) Compra y Ventas de Préstamos
• (b) Financiación de Arrendamiento
• (c) Banca Hipotecaria
• (d) Banca Privada

Riesgo de Liquidez Operativa -1

• Factores que afectan la liquidez operativa de una institución
• Implicancias de liquidez de las diferentes situaciones que enfrenta una institución
• Varios instrumentos comerciales utilizados por las instituciones financieras
• Contratos de Tasas de interés a plazo [forward] o FRA (por sus siglas en inglés) y sus implicancias de liquidez

Riesgo de Liquidez Operativa - 2

• Instrumentos utilizados en la Liquidez Operativa: Futuros, Permutas [Swaps] y Opciones
• Riesgos asociados con Futuros, Permutas [Swaps] y Opciones
• Métodos de cobertura de riesgos usando estos instrumentos de intercambio
• Implicaciones de liquidez de estos instrumentos de intercambio

Riesgo de Liquidez Operativa - 3

• Otros instrumentos financieros usados en la liquidez operativa, a saber: Cambio de Divisas, Títulos Valores del Mercado de Dinero y Opciones de Divisas
• Riesgos de liquidez operativa y de captación de fondos, asociados con los instrumentos precedentes.
• Las señales de advertencia del control de riesgo monitoreadas por instituciones financieras para administrar los riesgos.

Riesgo de Liquidez Operativa - 4

• Diferentes estrategias adoptadas por una institución financiera para administrar el riesgo de liquidez operativa

Captación de Fondos de Contingencia – 1

• El Plan de Contingencia de Captación de Fondos (CFP) [por su sigla en inglés] si las operaciones normales del negocio son afectadas por una crisis.
• Los signos indicadores de los problemas de liquidez emergentes.
• Los reglamentos de FDICIA [Ley de Mejoras de la Compañía Federal de Seguros de Depósitos Bancarios, por su sigla en inglés] que regulan la Gestión de Liquidez de las instituciones financieras.
• Las estrategias adoptadas por las instituciones financieras para enfrentar las situaciones de crisis.
• La evaluación del Plan de Contingencia de Captación de Fondos contra los objetivos preestablecidos.
• Los seis componentes esenciales del Plan de Contingencia de Captación de Fondos

Plan de Contingencia de Captación de Fondos - 2

• Componentes del Plan de Contingencia de Captación de Fondos (CFP) [por su sigla en inglés]
• Propósito, alcance y contenido del Plan de Contingencia de Captación de Fondos
• Administración de fondos y proceso de monitoreo de liquidez
• Identificación de crisis de liquidez y su administración

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