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Introducción al Riesgo Operacional

• Entender las implicaciones del Riesgo Operacional
• Entender las diferentes etapas involucradas en la Gestión de Riesgo Operacional (ORM).
• Aprender los pasos para aumentar el valor de una compañía a través de la reducción del riesgo.
• Enfatizar la importancia de medir las fluctuaciones del desempeno y ser capaz de predecirlas por adelantado.

Conceptos Básicos

• Apreciar la importancia de un modelo de gestión de riesgo operacional.
• Ganar elementos para comprender las complejidades de los enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para el modelo de riesgo.
• Comparar los modelos de riesgo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
• Descubrir el concepto de modelo casual al desarrollar los modelos de riesgo operacional.
• Comprender los pasos involucrados en implementar los modelos de causa para el riesgo operacional.

Tratamiento Regulatorio del Riesgo Operacional bajo Basilea II

• Comprende el papel de la colecta de data en el desarrollo de los requisitos de capital reglamentado.
• Entender la metodología de la medición tales como enfoques de medición avanzada, indicadores básicos y enfoques estandarizados.
• Analizar resultados de encuestas cuantitativas de impacto.
• Realizar el papel de Pilares 2 y 3.

El Riesgo Operacional en varios Sectores Bancarios

• Entender los diferentes cambios en el sector bancario que han creado escenarios de riesgo operacional.
• Apreciar la sinergia de riesgo en el contexto de la banca al consumidor.
• Realizar que el riesgo operacional es inherente en la innovación del producto y se enlaza con instituciones no bancarias
• Entender como la administración estructural puede impactar el riesgo operacional.
• Comprender las situaciones de riesgo operacional en el sector de banca privada.

Riesgo Operacional en Seguros

• Apreciar las tendencias que nos llevan al aumento en la convergencia de los sectores bancarios y de seguros.
• Realizar que los factores que contribuyen a la
• Entender como asuntos legales impactan las compañías de seguros.
• Comprender las funciones de cautivos.
• Entender el concepto de reaseguro catastrófico.

Desarrollar Objetivos y Identificar los riesgos

• Hacer énfasis en la necesidad de tener un alcance bien definido para cualquier actividad de ORM.
• Tener establecido claramente los objetivos de gestión de riesgo.
• Entender los recursos requeridos por una organización.
• Facilitar la determinación de las políticas y prácticas de riesgo.

Estimar las Pérdidas Potenciales – Datos

• Explicar las fortalezas y limitaciones de la evaluación subjetiva y evaluación de grupo.
• Estudiar las diversas técnicas de medición general utilizadas en el análisis de riesgo operacional.
• Entender los retos en el análisis de riesgo operacional.

Estimar Pérdidas Potenciales – Distribuciones de Pérdida

• Explicar las fortalezas y limitaciones de la evaluación subjetiva y evaluación grupal.
• Estudiar las diversas técnicas generales de medición utilizadas en el análisis de riesgo operacional.
• Entender los retos en el análisis de riesgo operacional.

Analizar los riesgos

• Explicar las fortalezas y limitaciones de la evaluación subjetiva y evaluación grupal.
• Estudiar las diversas técnicas de medición general utilizadas en el análisis de riesgo operacional.
• Entender los retos en el análisis de riesgo operacional.
• Presenta una introducción a los conceptos básicos en las alternativas de la gestión del riesgo.
• Para estudiar simulaciones como una técnica de gestión de riesgo.
• Para analizar el perfil de eventos perdidos.
• Para evaluar las diferentes intervenciones en la gestión de riesgo.

Predicción y prevención de pérdidas

• Explicar las fortalezas y limitaciones de la evaluación subjetiva y evaluación grupal.
• Estudiar las diversas técnicas de medición general utilizadas en el análisis de riesgo operacional.
• Entender los restos en el análisis de riesgo operacional.

Control de Pérdidas

• Explicar las fortalezas y limitaciones de la evaluación subjetiva y evaluación grupal.
• Estudiar las diversas técnicas de medición general utilizada en el análisis de riesgo operacional.
• Entender los retos en el análisis de riesgo operacional.

Reducción de Pérdidas y Prevención de Riesgos

• Estudiar los diversos métodos utilizados para la reducción de pérdidas.
• Explicar actividades en la planeación de contingencias.
• Entender la prevención de riesgo como un método de mitigación de riesgo.
• Explicar la metodología utilizada para mitigar el riesgo por medio de diversas técnicas de administración de factores.
• Enfatizar el rol del recurso humanos de la organización en mitigar el riesgo.

Financiamiento de Riesgo

• Explicar los diversos tipos de instrumentos derivados utilizados en las coberturas.
• Explicar las ventajas y desventajas de varios métodos de financiamiento de riesgo.
• Dar una introducción a los fundamentos de financiamiento de riesgo.
• Entender la reestructuración financiera como un método de financiamiento de riesgo.

Marco de Trabajo de Medición

• Tener un entendimiento del ciclo de gestión de riesgo operacional.
• Entender los fundamentos de un marco de trabajo efectivo y eficiente para la gestión de riesgo operacional.
• Obtener conocimiento de los métodos de marco de trabajo más actualizados empleados para medir el riesgo operacional.
• Tener un entendimiento del proceso de medición para la gestión de riesgo operacional.
• Familiarización con Delta y las metodologías EVT (Teoría del valor Extremo)

ORM en la práctica

• Apreciar la importancia de un modelo para la gestión de riesgo operacional.
• Obtener conocimiento respecto a la complejidad de los métodos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para la creación de modelos de riesgo.
• Comparar los diversos modelos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
• Descubrir el concepto de creación de modelo causal en el desarrollo de modelos de riesgo operacional.
• Comprender los pasos involucrados en implementar los modelos causales para riesgo operacional.

Gestión de Riesgo a lo ancho de la Empresa

• Apreciar el rol del sistema de información de riesgo a lo ancho de la empresa en las instituciones financieras de hoy.
• Entender el marco de trabajo y los componentes de un sistema de información de riesgo a lo ancho de la empresa.
• Entender los asuntos que necesitan ser atendidos, mientras se implementa un sistema de información de riesgo a lo ancho de la empresa.
• Entender los pros y los contra de las diversas opciones que las organizaciones tienen, mientras deciden emplear tal sistema.
• Identificar y entender los diversos riesgos involucrados en el ciclo de vida del proyecto.

Modelos básicos y causales

• Apreciar la importancia de un modelo para la gestión de riesgo operacional.
• Ganar conocimiento de las complejidades de los métodos de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba para la creación de modelo de riesgo.
• Comparar los diferentes modelos de riesgo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
• Descubrir el concepto de creación de modelo causal en el desarrollo de modelos de riesgo operacional.
• Comprender los pasos involucrados en implementar los modelos causales para el riesgo operacional.

Riesgo legal y normas impositivas

• Examinar los aspectos legales de la tributación.
• Ayudar a la administración a entender las implicaciones legales y combatir los riesgos legales.
• Entender los riesgos legales involucrados en la ejecución de un contrato.

Banca Electrónica

• Apreciar los factores que atraen a las organizaciones a adoptar el modelo de negocio electrónico.
• Identificar los diversos riesgos operacionales que una organización podría enfrentar en el canal de banca por Internet.
• Entender la naturaleza de estos riesgos y sus implicaciones.
• Identificar las posibles medidas de gestión de riesgo que podrían ser adoptados para contrarrestar estos riesgos.

Sistemas y Software

• Tener un entendimiento de los componentes básicos en el marco de trabajo de un sistema de riesgo operacional.
• Obtener un vistazo de los diversos software de riesgo operacional que los bancos emplean para medir y controlar el riesgo operacional.
• Tener un entendimiento de las capacidades básicas de diversos software de riesgo operacional ofrecidos por los proveedores.

Estudio de Caso – Barings Bank

• Comprender el escenario completo de la debacle de Barings desde el ingreso de Lesson hasta el colapso del banco.
• Comprender el modus operandi de Leeson.
• Apreciar las lecciones importantes de que pueden ser aprendidas del episodio entero – desde la falta de segregación de las oficinas operativas y de negociación a la falla monumental del proceso de supervisión.

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