Modelos de Riesgo Crediticio - Online

Este curso analiza los diversos enfoques para el modelado del riesgo de crédito, incluyendo: CreditMetrics, el primer modelo de la cartera disponible para la evaluación de riesgo de crédito desarrollada por JP Morgan, el riesgo de crédito marco de gestión establecido por el Credit Suisse First Boston (CSFB), modelo de riesgo de crédito desarrollada por KMV Corporation (después de la adquisición de Moody's, se llama M-KMV); modelo de riesgo de crédito a saber, 'CreditPortfolioView', elaborado por McKinsey.

Este es un curso de eLearning asincrónico que se puede tener acceso 24/7 desde cualquier computadora con acceso a internet.

El acceso es de 91 días.

Available TodayOnlineUSD$175
Instructional Method:
Self-Study
Level: Basic

ICB CREDITSICPAS CREDITS
7.53
Las personas que requieren familiaridad con conceptos básicos de crédito y el idioma asociado, pero que no necesariamente trabajan en función de un crédito o financiación.
Students will be able to:
  • Valor de un swap de incumplimiento crediticio con un modelo de formulario basada en la equidad y la reducción de
  • Estimación estructuras plazo de probabilidades de incumplimiento ajustadas al riesgo
  • sensibilidades medir el riesgo de los derivados de crédito de un solo nombre
  • Desarrollar una comprensión sólida de análisis de cartera de crédito
El conocimiento de balances de las empresas y estados de resultados
Enfoque Conceptual de Modelos de Riesgos de Crediticios
Los temas cubiertos incluyen:
  • Las aplicaciones y obstáculos en los modelos de riesgo de crédito
  • Distribución de pérdidas de crédito
  • Modelos condicionales versus los no condicionales
  • Enfoques para realizar la acumulación de riesgos de crédito
  • Correlación entre los eventos de crédito
Duración: 1 hora

JP Morgan Credit Metrics
Los temas cubiertos incluyen:
  • CreditMetrics
  • El proceso que se sigue para evaluar el riesgo de crédito
  • Aplicaciones
Duración: 1 hora

CSFBs Credit Risk+
Los temas cubiertos incluyen:
  • El modelo CreditRisk+
  • El proceso que el modelo utiliza
  • Sus aplicaciones
Duración: 1 hora

Administrador de Cartera KMV
Los temas cubiertos incluyen:
  • KMV PortfolioManager TM
  • Calcular la distancia para el incumplimiento
  • La Frecuencia de incumplimiento esperado
  • Ventajas y debilidades del KMV
Duración: 1 hora

Credit Portfolio View
Los temas cubiertos incluyen:
  • McKinsey’s CreditPortfolioView
  • Su modelo de predicción de incumplimiento
  • Matriz condicional de transición
Duración: 1 hora

Administración de la Cartera de Crédito
Los temas cubiertos incluyen:
  • Las teorías de cartera
  • Métodos de administración de crédito tradicionales versus los modernos
  • Herramientas de administración de riesgo de crédito
  • Modelos de riesgo de crédito
  • Derivados de crédito y titularización de activos
Duración: 1 hora

Empleo Ayudas
Los temas cubiertos incluyen:
  • Reglamentos
  • Referencias
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