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Ámbito de aplicación de ALM

• El concepto de gestión de activos y pasivos
• Los diversos tipos de riesgos de mercado y sus implicaciones en la institución
• El corto plazo y los riesgos a largo plazo

Objetivos de ALM

• Objetivos de la gestión de activos y pasivos
• El objetivo de las medidas y su importancia
• La dicotomía de las dos medidas objetivo, es decir., NII y EVPE

La importancia creciente de ALM

• La importancia de la función de ALM
• Los factores que influyen diversos - la volatilidad financiera, riesgo de tasa de interés y otros - que contribuyen a la creciente importancia de ALM
• Las siete dimensiones del riesgo de tipos de interés
• Las diversas iniciativas de reglamentación y el reconocimiento de la dirección de ALM

Un marco de nueve partes para ALM

• Comprender el propósito y significado del marco de la Gestión de Activos y Pasivos (ALM)
• Analizar en detalle los nueve componentes del marco de ALM
• Examinar el rol, importancia y aplicación del marco de ALM

Estrategias de ALM

• Los distintos tipos de estrategias en proceso de ALM
• La diferencia entre las distintas estrategias que se pueden utilizar en la base de parámetros como la velocidad, flexibilidad, costos y riesgos involucrados

Análisis de la Curva de Rendimiento

• Definir el concepto de Curvas de Rendimiento y los diferentes tipos de Curvas de Rendimiento
• Enumerar las diversas teorías bajo un análisis de Curvas de Rendimiento
• Analizar los tipos de tasa de interés y sus cálculos
• Resaltar la Implementación del Análisis de la Curva de Rendimiento

Tasa de Interés de análisis de deficiencias - I

• El concepto de análisis de carencias
• El método de preparación de la brecha de informe
• El proceso de cálculo del déficit, déficit acumulado y las medidas relacionadas
• Insertar activos a amortizarse y elementos fuera del balance en cuentas de orden en un informe de brecha
• ¿Cómo identificar los puestos claves en brecha de informe?

Tasa de Interés de análisis de deficiencias - II

• El cálculo del impacto del déficit de la cuenta de resultados
• El proceso de fijar los límites brecha
• Las estrategias de reestructuración que debe seguir si blanco no está dentro de límites
• Las fortalezas y limitaciones de los análisis de carencias

Tasa de Interés de análisis de deficiencias - III

• Estrategia de reestructuración de activos
• Responsabilidad Estrategia de reestructuración
• Estrategia de crecimiento
• Contracción Estrategia
• Fuera de Balance Estrategia Hoja

Simulación y Análisis de Escenarios - I

• El concepto de la simulación
• El proceso de medición de las posiciones de riesgo o la simulación de diversas cuentas y el establecimiento de límites de riesgo.
• La distinción entre diversos métodos de elección de escenarios para la simulación
• Las formas de presentación de los resultados de la simulación
• Los distintos criterios utilizados para la selección de una estrategia empresarial adecuada
• Cómo evitar la parálisis de análisis
• Los componentes y cuestiones relacionadas con la simulación de modelos
• El concepto de las pruebas de estrés y backtesting

Simulación y Análisis de Escenarios - II

• Modelado de objetos de vencimiento no específicas
• Las técnicas para la identificación de diversos factores que afectan los saldos de cuenta y para el análisis de sensibilidad a las tasas de depósitos básicos
• La necesidad de alinear el plan de negocios con diferentes escenarios del tipo de
• El proceso y los pasos necesarios para la simulación de Monte Carlo
• Las ventajas y desventajas de la simulación de Monte Carlo

Duración I

• El concepto de duración y duración modificada
• La aplicación de fórmulas para la duración y la duración modificada
• El cálculo de los diferentes tipos de bonos
• La relación entre la duración, el rendimiento, cupón, el vencimiento de un bono y por lo tanto comprender las propiedades de duración

Duración II

• El cálculo de la duración de los bonos perpetuos, opciones implícitas y moscas volantes
• El cálculo de la duración de una cartera
• La aplicación del concepto de duración para los elementos fuera de balance
• Los efectos de la aproximación que participan durante el uso de la duración modificada
• La diferencia entre la brecha y la duración
• Las estrategias de gestión de riesgos
• Los puntos fuertes y las limitaciones de la duración

Duración III

• El cálculo de la duración de la equidad
• El diseño de estrategias de cobertura para gestionar la sensibilidad a las tasas de interés del balance

Duración IV

• Cálculo de la duración de los temas complejos mediante el uso del concepto de la cartera de replicación
• Duración cálculos a partir de cero cupón de los rendimientos para encontrar el valor presente de los flujos de efectivo

Estrategias para la Gestión de Riesgo de Interés

• Dedicación
• Inmunización
• Indexación
• De gestión activa
• Tasa de Anticipación

La base del valor del punto

• El concepto de valor de puntos básicos
• El cambio en el valor de la cartera debido a un cambio en puntos básicos en los tipos de interés
• La relación entre el BPV, la duración y duración modificada
• El cálculo de BPV de en el balance y las partidas fuera de balance
• El cómputo del BPV de una cartera
• Las ventajas de BPV como una técnica de control de riesgos

Convexidad

• El concepto de convexidad y sus propiedades
• El cálculo de la convexidad de los diferentes tipos de bonos
• El cálculo de la convexidad de una cartera
• El impacto del cambio de precios en la convexidad
• El concepto de convexidad positiva y negativa

Revisión de los conceptos estadísticos

• El saber varias medidas estadísticas., Medidas de tendencia central y medidas de dispersión
• La relación estadística entre la desviación estándar e intervalos de confianza para las distribuciones normales
• El concepto de correlación y volatilidad, y los métodos para calcularlas

Valor en Riesgo - I

• El concepto de Valor en Riesgo
• El concepto de negociación y de cartera bancaria
• Las diversas metodologías de estimación de valor en riesgo y sus puntos fuertes y débiles
• La comparación entre la fuerza y la limitación de VaR

Valor en Riesgo - II

• El cálculo de VaR de contado de divisas, opciones extranjeros posiciones de cambio, acciones comunes o acciones, la cartera de renta fija
• Las diversas aplicaciones de VaR

Aplicación de Técnicas Analíticas

• El marco de las técnicas analíticas - espacio, la duración, la simulación y el valor en riesgo
• El concepto y la hipótesis en cada técnica
• La comparación y el análisis de cada una de las técnicas a través de diversos parámetros
• La aplicación de técnicas con estudios de casos de la vida real

AL Organización

• Los diversos elementos de la Liga Americana a saber Organización., ALCO, el subcomité AL-, y el grupo de apoyo ALCO
• El ámbito de aplicación de ALCO
• Las cuestiones clave de la centralización y la descentralización

ALCO Reuniones

• Los aspectos operativos de las reuniones de ALCO
• Las exigencias de información de reuniones ALCO

ALM Políticas y Procedimientos

• La política de ALM y el procedimiento manual
• El contenido de los informes ALCO

Fondos de Precios de Transferencia

• El concepto de fondos de precios de transferencia
• Los diversos riesgos que afectan a los ingresos y el valor de una institución

Fondos de Precios de Transferencia-Prácticas

• En este módulo se presenta un análisis de diferentes técnicas utilizadas en los
• Fondos de Precios de Transferencia.

Auditoría de ALM

• El significado y el concepto de auditoría de la función de ALM
• El enfoque general y el ámbito de la función de auditoría ALM
• Los detalles de las aplicaciones del proceso de auditoría
• Los diversos tipos de modelos de la Liga Americana y examinar las distintas hipótesis y supuestos involucrados en la auditoría

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