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Riesgo de Tasa de Interés

• Entender el concepto de riesgo de tasa de interés
• Enumerar y analizar los diversos tipos de riesgos inherentes de tasa
• Analizar el impacto del riesgo de tasa de interés sobre medidas objetivo, tales como el ingreso neto por interés y el valor económico del capital de cartera
• Medir el riesgo de tasa de interés utilizando las técnicas tales como el análisis de descalce, duración y convexidad

Riesgo de Liquidez

• Entender el concepto de Liquidez y Riesgo de Liquidez y su importancia para los bancos
• Describir los diversos Sistemas de Medición de Liquidez
• Ganar conocimiento de las herramientas prácticas y técnicas para vigilar la liquidez
• Entender como incorporar la liquidez dentro de los límites de VaR

Riesgo de Capital

• Entender el Riesgo de Capital y sus componentes
• Tener un conocimiento de diversos métodos de medir el Riesgo de Capital
• Entender la importancia creciente de diversificación y su impacto sobre el Riesgo de Capital

Riesgo de Cartera

• Comprender el concepto de riesgo de cartera
• Comprender la importancia de la diversificación de cartera
• Identificar los diversos tipos de exposiciones de riesgo
• Medir el riesgo de cartera utilizando las medidas retrospectivas y prospectivas
• Minimizar el riesgo de cartera utilizando las técnicas de indexación y inmunización

Riesgo de Cambio

• Comprender los conceptos de la Exposición al Cambio, la tasa y el riesgo
• Identificar las fuentes de Riesgo de Cambio
• Comprender las diversas medidas regulatorias con respecto al Riesgo de Cambio

Riesgo de Materias Primas

• Comprender el concepto de riesgo de materias primas
• Comprender la determinación de precio en el mercado de materias primas
• Medir el riesgo de materias primas utilizando el modelo de vencimiento y el método simplificado

Valor en Riesgo

• Comprender el concepto de Valor en Riesgo
• Discutir todos los parámetros asociados con el Valor en Riesgo
• Identificar las diversas facetas del Valor en Riesgo
• Desarrollar un prototipo de diagrama de flujo para el Cálculo del Valor en Riesgo
• Comprender las ventajas, desventajas y las aplicaciones del Valor en Riesgo

Asuntos Regulatorio

• Comprender cómo puede ser regulado el riesgo de mercado
• Identificar el propósito del Capital Regulatorio
• Familiarizarse con varios métodos aplicados a la suficiencia de capital

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